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量化交易代码库

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量化交易架构

1.数据

数据主要包括股票、股权、期货等的交易数据、指标数据、行情数据等等

OHLC 数据字段格式是金融行业的标准数据格式,即open(开盘价)/high(最高价)/low(最低价) /close(收盘价), 另外 OHLC 数据还包含datetime(时间/日期)、volume(成交量)、openinterest (持仓量) 等其他字段

2.选股

选股策略:解决的问题是找到符合指标要求的股票标的,比如按照市值、利润率等指标

3.交易

交易策略:解决的问题是对符合要求的股票行情数据做出判断,当满足策略的交易时机时,执行交易动作。即, 根据交易经验编写策略,判断买入时机和设定买入数量

4.回测

利用回测平台,运行交易策略

5.策略评估

根据回测平台获取到的测试结果数据,通过不同维度指标数据的对比和可视化,对策略做整体评估。

使用到的评估工具:backtrader_plotting、pyfolio、quantstats 等第三方库

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