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中特估研报		中特估研报
北向资金		北向资金
华泰证券人工智能系列研报		华泰证券人工智能系列研报
拥挤度		拥挤度
舆情因子		舆情因子
量价_level2级别研报/海通证券		量价_level2级别研报/海通证券
量价_分钟级别研报/方正证券		量价_分钟级别研报/方正证券
风控_Barra研报		风控_Barra研报
01-Barra模型初探：A股市场风格解析.pdf		01-Barra模型初探：A股市场风格解析.pdf
02-Barra模型进阶：多因子风险预测.pdf		02-Barra模型进阶：多因子风险预测.pdf
03-Barra 模型深化：纯因子组合构建.pdf		03-Barra 模型深化：纯因子组合构建.pdf
04- 基于持仓的基金业绩归因：始于 Brinson，归于 Barra.pdf		04- 基于持仓的基金业绩归因：始于 Brinson，归于 Barra.pdf
05-源于动量，超越动量，特质动量因子全解析.pdf		05-源于动量，超越动量，特质动量因子全解析.pdf
06-Alpha因子重构，引入协方差矩阵的因子有效性检验.pdf		06-Alpha因子重构，引入协方差矩阵的因子有效性检验.pdf
07-借因子组合之力，优化 Alpha 因子合成.pdf		07-借因子组合之力，优化 Alpha 因子合成.pdf
08-组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较.pdf		08-组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较.pdf
09-博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf		09-博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析.pdf
10-如何对Beta因子进行稳健估计？.pdf		10-如何对Beta因子进行稳健估计？.pdf
11-在下跌中寻找惊喜，业绩超预期与反转因子的融合.pdf		11-在下跌中寻找惊喜，业绩超预期与反转因子的融合.pdf
12-从质量到质量增长，挖掘公司基本面改善带来的Alpha.pdf		12-从质量到质量增长，挖掘公司基本面改善带来的Alpha.pdf
13-从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha.pdf		13-从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha.pdf
14-将事件驱动融入因子选股.pdf		14-将事件驱动融入因子选股.pdf
20160606-选股因子系列研究（十一）：Level2行情选股因子初探-海通证券.pdf		20160606-选股因子系列研究（十一）：Level2行情选股因子初探-海通证券.pdf
20170410-光大证券-多因子系列报告之一：因子测试框架.pdf		20170410-光大证券-多因子系列报告之一：因子测试框架.pdf
20171120-光大证券-多因子系列报告之六：行为金融因子，噪音交易者行为偏差.pdf		20171120-光大证券-多因子系列报告之六：行为金融因子，噪音交易者行为偏差.pdf
20171122-光大证券-多因子系列报告之七：基于K线最短路径构造的非流动性因子.pdf		20171122-光大证券-多因子系列报告之七：基于K线最短路径构造的非流动性因子.pdf
20180310-光大证券-多因子系列报告之十：因子正交与择时，基于分类模型的动态权重配置.pdf		20180310-光大证券-多因子系列报告之十：因子正交与择时，基于分类模型的动态权重配置.pdf
20180527-光大证券-多因子系列报告之十二：成长因子重构与优化，稳健加速为王.pdf		20180527-光大证券-多因子系列报告之十二：成长因子重构与优化，稳健加速为王.pdf
20180805-光大证券-多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证.pdf		20180805-光大证券-多因子系列报告之十三：组合优化算法探析及指数增强实证.pdf
20180806-光大证券-多因子系列报告之十四：创新基本面因子，财务数据间线性关系初窥.pdf		20180806-光大证券-多因子系列报告之十四：创新基本面因子，财务数据间线性关系初窥.pdf
20180909-光大证券-多因子系列报告之十五：创新基本面因子，提纯净利数据中的选股信息.pdf		20180909-光大证券-多因子系列报告之十五：创新基本面因子，提纯净利数据中的选股信息.pdf
20181103-光大证券-多因子系列报告之十七：以质取胜，EBQC综合质量因子详解.pdf		20181103-光大证券-多因子系列报告之十七：以质取胜，EBQC综合质量因子详解.pdf
20190404-光大证券-多因子系列报告之十九：光大 Alpha3.0，基本面优选多因子组合.pdf		20190404-光大证券-多因子系列报告之十九：光大 Alpha3.0，基本面优选多因子组合.pdf
20190416-选股因子系列研究（四十六）：日内分时成交中的玄机-海通证券.pdf		20190416-选股因子系列研究（四十六）：日内分时成交中的玄机-海通证券.pdf
20190417-光大证券-多因子系列报告之二十：红利因子、低波因子的新构造.pdf		20190417-光大证券-多因子系列报告之二十：红利因子、低波因子的新构造.pdf
20190509-选股因子系列研究（四十七）——捕捉投资者的交易意愿-海通证券.pdf		20190509-选股因子系列研究（四十七）——捕捉投资者的交易意愿-海通证券.pdf
20190617-金融工程专题报告：选股因子系列研究（四十九）：当下跌遇到托底-海通证券.pdf		20190617-金融工程专题报告：选股因子系列研究（四十九）：当下跌遇到托底-海通证券.pdf
20190804-光大证券-多因子系列报告之二十三：沪深300指数增强模型构建与测试.pdf		20190804-光大证券-多因子系列报告之二十三：沪深300指数增强模型构建与测试.pdf
20190804-光大证券-多因子系列报告之二十四：短周期因子的挖掘与组合构建.pdf		20190804-光大证券-多因子系列报告之二十四：短周期因子的挖掘与组合构建.pdf
20191018-光大证券-多因子系列报告之二十六：创新基本面因子，财务数据全扫描.pdf		20191018-光大证券-多因子系列报告之二十六：创新基本面因子，财务数据全扫描.pdf
20191107-选股因子系列研究（五十六）：买卖单数据中的Alpha-海通证券.pdf		20191107-选股因子系列研究（五十六）：买卖单数据中的Alpha-海通证券.pdf
20200103-光大证券-多因子系列报告之二十七：ESG投资与ESG因子策略.pdf		20200103-光大证券-多因子系列报告之二十七：ESG投资与ESG因子策略.pdf
20200112-选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子-海通证券.pdf		20200112-选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子-海通证券.pdf
20200119-光大证券-多因子系列报告之二十八：规模调整的盈利因子，从盈余公积谈起.pdf		20200119-光大证券-多因子系列报告之二十八：规模调整的盈利因子，从盈余公积谈起.pdf
20200214-金融工程专题报告：选股因子系列研究（五十八）——知情交易与主买主卖-海通证券.pdf		20200214-金融工程专题报告：选股因子系列研究（五十八）——知情交易与主买主卖-海通证券.pdf
20200222-光大证券-多因子系列报告之二十九：再论估值因子，因子重构or收益预判？.pdf		20200222-光大证券-多因子系列报告之二十九：再论估值因子，因子重构or收益预判？.pdf
20200223-金融工程专题报告：选股因子系列研究（五十九）-基于逐笔成交数据的高频因子梳理-海通证券.pdf		20200223-金融工程专题报告：选股因子系列研究（五十九）-基于逐笔成交数据的高频因子梳理-海通证券.pdf
20200224-光大证券-多因子系列报告之三十：有息负债，解读企业杠杆的选股信息.pdf		20200224-光大证券-多因子系列报告之三十：有息负债，解读企业杠杆的选股信息.pdf
20200410-光大证券-多因子系列报告之三十一：专利数据中有哪些Alpha？.pdf		20200410-光大证券-多因子系列报告之三十一：专利数据中有哪些Alpha？.pdf
20200423-光大证券-多因子系列报告之三十二：现金偿债因子，规避企业潜在财务风险.pdf		20200423-光大证券-多因子系列报告之三十二：现金偿债因子，规避企业潜在财务风险.pdf
20200424-金融工程专题报告：选股因子系列研究（六十四）--基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用-海通证券.pdf		20200424-金融工程专题报告：选股因子系列研究（六十四）--基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用-海通证券.pdf
20200429-光大证券-多因子系列报告之三十三：科技关联因子，专利数据再挖掘.pdf		20200429-光大证券-多因子系列报告之三十三：科技关联因子，专利数据再挖掘.pdf
20200607-光大证券-多因子系列报告之三十四：层层递进，基于卖方分析师推荐的选股策略.pdf		20200607-光大证券-多因子系列报告之三十四：层层递进，基于卖方分析师推荐的选股策略.pdf
20200621-选股因子系列研究（六十六）——寻找逐笔交易中的有效信息-海通证券.pdf		20200621-选股因子系列研究（六十六）——寻找逐笔交易中的有效信息-海通证券.pdf
20200703-光大证券-多因子系列报告之三十五：分层优化体系，融合行业轮动的指数增强模型.pdf		20200703-光大证券-多因子系列报告之三十五：分层优化体系，融合行业轮动的指数增强模型.pdf
20200730-选股因子系列研究（六十九）——高频因子的现实与幻想-海通证券.pdf		20200730-选股因子系列研究（六十九）——高频因子的现实与幻想-海通证券.pdf
20200807-光大证券-多因子系列报告之三十六：成长企业新视角，税收科目全解析.pdf		20200807-光大证券-多因子系列报告之三十六：成长企业新视角，税收科目全解析.pdf
20200904-光大证券-多因子系列报告之三十七：股东大类因子，拆解股东数据中的多元信息.pdf		20200904-光大证券-多因子系列报告之三十七：股东大类因子，拆解股东数据中的多元信息.pdf
20200915-光大证券-多因子系列报告之三十八：基金持仓集中度怎样影响板块和风格？.pdf		20200915-光大证券-多因子系列报告之三十八：基金持仓集中度怎样影响板块和风格？.pdf
20210120-选股因子系列研究（七十二）：大单的精细化处理与大单因子重构-海通证券.pdf		20210120-选股因子系列研究（七十二）：大单的精细化处理与大单因子重构-海通证券.pdf
README.md		README.md
《选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交》.pdf		《选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交》.pdf
华泰金工-因子合成方法实证分析.pdf		华泰金工-因子合成方法实证分析.pdf
基于大单的alpha因子构建——因子选股系列之七十九.pdf		基于大单的alpha因子构建——因子选股系列之七十九.pdf
多因子ALPHA系列报告之（二十一）：alpha因子何处寻掘金海量技术指标_20220115_023421.pdf		多因子ALPHA系列报告之（二十一）：alpha因子何处寻掘金海量技术指标_20220115_023421.pdf
多因子ALPHA系列报告之（二十四）——财报因子使用方法新探(1).pdf		多因子ALPHA系列报告之（二十四）——财报因子使用方法新探(1).pdf
多因子ALPHA系列报告之（二十）——基于风格回复的多因子动态调仓策略_20220115_023420.pdf		多因子ALPHA系列报告之（二十）——基于风格回复的多因子动态调仓策略_20220115_023420.pdf
多因子ALPHA系列报告之（十九）：笑看北雁南飞南雁北归_20220115_023428.pdf		多因子ALPHA系列报告之（十九）：笑看北雁南飞南雁北归_20220115_023428.pdf
多因子Alpha系列报告之（一） ——风格因子驱动下的行业内量化选股研究_20220115_023434.pdf		多因子Alpha系列报告之（一） ——风格因子驱动下的行业内量化选股研究_20220115_023434.pdf
多因子Alpha系列报告之（七）——大浪淘金，Alpha因子何处寻？_20220115_023426.pdf		多因子Alpha系列报告之（七）——大浪淘金，Alpha因子何处寻？_20220115_023426.pdf
多因子Alpha系列报告之（三）——估值与动量结合的选股模型_20220115_023425.pdf		多因子Alpha系列报告之（三）——估值与动量结合的选股模型_20220115_023425.pdf
多因子Alpha系列报告之（九）——追踪行业特点，捕获行业ALPHA驱动力(PPT)_20220115_023423.pdf		多因子Alpha系列报告之（九）——追踪行业特点，捕获行业ALPHA驱动力(PPT)_20220115_023423.pdf
多因子Alpha系列报告之（二十三）——Alpha对冲中的期现交易时差影响分析_20220115_023420.pdf		多因子Alpha系列报告之（二十三）——Alpha对冲中的期现交易时差影响分析_20220115_023420.pdf
多因子Alpha系列报告之（二十二）——一致预期指标构建及其在因子选股中的应用_20220115_023419.pdf		多因子Alpha系列报告之（二十二）——一致预期指标构建及其在因子选股中的应用_20220115_023419.pdf
多因子Alpha系列报告之（二十五）——反转因子再优化，更精准把握拐点_20220115_023422.pdf		多因子Alpha系列报告之（二十五）——反转因子再优化，更精准把握拐点_20220115_023422.pdf
多因子Alpha系列报告之（二） ——风格因子驱动下的行业选择：超配金融地产_20220115_023418.pdf		多因子Alpha系列报告之（二） ——风格因子驱动下的行业选择：超配金融地产_20220115_023418.pdf
多因子Alpha系列报告之（五）——广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（下）(1).pdf		多因子Alpha系列报告之（五）——广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（下）(1).pdf
多因子Alpha系列报告之（八）——观宏观经济周期,察风格因子轮动_20220115_023417.pdf		多因子Alpha系列报告之（八）——观宏观经济周期,察风格因子轮动_20220115_023417.pdf
多因子Alpha系列报告之（六）——从宏观角度观察Alpha因子趋势(1).pdf		多因子Alpha系列报告之（六）——从宏观角度观察Alpha因子趋势(1).pdf
多因子Alpha系列报告之（十一）——考虑换手率限制的多因子Alpha模型_20220115_023432.pdf		多因子Alpha系列报告之（十一）——考虑换手率限制的多因子Alpha模型_20220115_023432.pdf
多因子Alpha系列报告之（十七）——行业事件驱动下的风格轮动_20220115_023429.pdf		多因子Alpha系列报告之（十七）——行业事件驱动下的风格轮动_20220115_023429.pdf
多因子Alpha系列报告之（十三）——考虑非线性特征的多因子Alpha策略 _20220115_023430.pdf		多因子Alpha系列报告之（十三）——考虑非线性特征的多因子Alpha策略 _20220115_023430.pdf
多因子Alpha系列报告之（十二）——从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性_20220115_023428.pdf		多因子Alpha系列报告之（十二）——从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性_20220115_023428.pdf
多因子Alpha系列报告之（十五）——宏观事件驱动下的风格轮动_20220115_023432.pdf		多因子Alpha系列报告之（十五）——宏观事件驱动下的风格轮动_20220115_023432.pdf
多因子Alpha系列报告之（十八）——基于风格特征归因的动态因子策略_20220115_023427.pdf		多因子Alpha系列报告之（十八）——基于风格特征归因的动态因子策略_20220115_023427.pdf
多因子Alpha系列报告之（十六）——基于情景切换的技术选股策略_20220115_023429.pdf		多因子Alpha系列报告之（十六）——基于情景切换的技术选股策略_20220115_023429.pdf
多因子Alpha系列报告之（十四）——基于情景分析的多因子Alpha策略_20220115_023431.pdf		多因子Alpha系列报告之（十四）——基于情景分析的多因子Alpha策略_20220115_023431.pdf
多因子Alpha系列报告之（十）——转融通：双刃剑之“惑”：基于多因子选股的量化对冲方案分析_20220115_023426.pdf		多因子Alpha系列报告之（十）——转融通：双刃剑之“惑”：基于多因子选股的量化对冲方案分析_20220115_023426.pdf
多因子Alpha系列报告之（四）——广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（上）_20220115_023433.pdf		多因子Alpha系列报告之（四）——广发证券-多因子Alpha模型研究：沪深300成份股的应用分析（上）_20220115_023433.pdf
深度学习时间序列预测综述.pdf		深度学习时间序列预测综述.pdf
选股因子系列研究（七十六）——基于深度学习的高频因子挖掘.pdf		选股因子系列研究（七十六）——基于深度学习的高频因子挖掘.pdf
选股因子系列研究（二十六）——因子加权、正交和择时的若干性质.pdf		选股因子系列研究（二十六）——因子加权、正交和择时的若干性质.pdf
金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（三）-量化因子的批量生产与集中管理.pdf		金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（三）-量化因子的批量生产与集中管理.pdf

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