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manu34414 · manu34414 · commit 39df46396a25 · 2017-11-29T16:54:03.000+08:00
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diff --git a/samples/graham.md b/samples/graham.md
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 ### Calendar Spread交易策略
 -本帖主要介绍了基于事件驱动回测框架实现calendar spread交易策略。
 +本帖主要介绍了基于事件驱动回测框架实现calendar spread交易策略。可在[这里](https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/example/alpha/CalendarSpread.py)直接下载策略源代码。
 #### 一. 策略介绍
 在商品期货市场中，同一期货品种不同到期月份合约间的价格在短期内的相关性较稳定。该策略就利用这一特性，在跨期基差稳定上升时进场做多基差，反之做空基差。
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 ### 商品期货的Dual Thrust日内交易策略
 -本帖主要介绍了基于事件驱动回测框架实现Dual Thrust日内交易策略。
 +本帖主要介绍了基于事件驱动回测框架实现Dual Thrust日内交易策略。可在[这里](https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/example/alpha/DualThrust.py)直接下载策略源代码。
 #### 一. 策略介绍
 Dual Thrust是一个趋势跟踪策略，具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数较少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。
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 ### 格雷厄姆选股策略
 主要介绍基于回测框架实现格雷厄姆模型。格雷厄姆模型分为两步，首先是条件选股，其次按照市值从小到大排序，选出排名前五的股票。
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 +可在[这里](https://github.com/quantOS-org/JAQS/blob/master/example/alpha/Graham.py)直接下载策略源代码。
 #### 一. 数据准备
 我们选择如下指标，对全市场的股票进行筛选，实现过程如下：